Wprowadzamy dane do ScienceON
Zgodnie z Komunikatem Prorektora UŁ ds. nauki dotyczącym systemu ScienceON od 15.09.2023 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wprowadza dane o wszystkich publikacjach wydanych przez siebie...
The monograph discusses selected issues of descriptive and mathematical statistics, econometric modeling and multivariate comparative analysis. Most of the methods are illustrated with real life examples from the field of finance, highlighting the problems and limitations of the applicability of these methods. The chapters was arranged according to the systematization of the presented issues.
Chapter 1-st discusses issues related to the measurement of socio-economic phenomena, methods of data acquisition and their proper presentation. The 2-nd chapter is devoted to the structure of the data description, indicating the limitations of applied methods. The next section shows how to generalize the results derived from a statistical sample. Chapter 4-th deals with cross-correlation analysis. This is followed by a discussion of methods for analyzing the dynamics of phenomena. Chapter 6-th is dedicated to classical econometric models, binary variable models and time series models. Chapter 7-th is an introduction to forecasting, and the 8-th to multidimensional comparative analysis. The last three chapters provide an in-depth illustration of the application in finance of most of the methods discussed. Thus, the 9-th chapter is a description of financial time series analysis using the example of a stock price quotations of a selected listed company. The 10-th deals with two issues - the application of selected classification methods to assess the creditworthiness of bank customers, and the assessment of the economic and financial condition of companies, taking into account various aspects of their performance, using taxonomic measures. The last chapter is devoted to the construction of hedonic price indices of artworks, which take into account their qualitative characteristics.
Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x
View in Google Scholar
Altman, E. I. (1984). A further empirical investigation of the bankruptcy cost question. The Journal of Finance, 39(4), 1067–1089. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03893.x
View in Google Scholar
Altman, E. I. (1993). Corporate financial distress and bankruptcy: A complete guide to predicting & avoiding distress and profiting from bankruptcy (Wiley Finance). J. Wiley & Sons.
View in Google Scholar
Bąk, A. (2013). Mikroekonometryczne metody badania preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu R. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Bernaś, P. (2016). Klasyfikacja indeksów na rynku sztuki. Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne / Szkoła Główna Handlowa, 1(25), 157–178.
View in Google Scholar
Borowski, K. (2007). Nowe kierunki bankowości inwestycyjnej – rynek dzieł sztuki. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 78, 20–37.
View in Google Scholar
Borowski, K. (2011). Teoria i praktyka benchmarków. Difin.
View in Google Scholar
Borowski, K. (2017). Analiza techniczna: Średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory. Difin.
View in Google Scholar
Box, G. E. P., Jenkins, G. M. (1983). Analiza szeregów czasowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
View in Google Scholar
Brewster, D. (2006, 14 sierpnia). Art – a classy asset or a new asset class? Financial Times, 1–6.
View in Google Scholar
Brzeszczyński, J., Kelm, R. (2002). Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. IG-Press.
View in Google Scholar
Charemza, W., Deadman, D. F. (1997). Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Chow, G. C. (1995). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Chrzanowska, M., Witkowska, D. (2007). Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do rozpoznawania indywidualnych kredytobiorców. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia 14. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 1169 (s. 108–114). Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
View in Google Scholar
Cieślak, M. (1997). Prognozowanie gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Ciżkowicz, P. (2020). Ekonometria stosowana [slajdy]. Player.Slideplayer.Pl. http://player.slide-player.pl/download/33/10169472/3gqBKZHh5eqW3k9e_4fq-g/1661467498/10169472.ppt (dostęp 12.09.2020).
View in Google Scholar
Czekaj, J. (red.). (2014). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Czerwiński, Z. (1973). Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Dańska-Borsiak, B. (2011). Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/7525-549-2
View in Google Scholar
Deloitte (2013, kwiecień). Rynek sztuki. Sztuka rynku. Deloitte Poland. https://rynekisztuka.pl/wp-content/uploads/2013/04/pl_artbanking_pl.pdf (dostęp 12.11.2013).
View in Google Scholar
Dittmann, P. (2017). Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Wolters Kluwer Polska/Wydawnictwo Nieoczywiste.
View in Google Scholar
Dmitruk, J. (2012). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania (TMAI) na przykładzie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 99, 161–173.
View in Google Scholar
Dobosz, M. (2004). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
View in Google Scholar
Domański, C. (1990). Testy statystyczne. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Dunis, C. L. (2001). Prognozowanie rynków finansowych. Dom Wydawniczy ABC/Oficyna Ekonomiczna.
View in Google Scholar
Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.2307/2325486
View in Google Scholar
Finkel, J. (2004, sierpień). Where the blue chips fall. Art & Auction, 77–83.
View in Google Scholar
Fiszeder, P. (2009). Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
View in Google Scholar
Foo, J., Witkowska, D. (2017). A comparison of global financial market recovery after the 2008 global financial crisis. Folia Oeconomica Stetinensia, 17(1), 109–128. https://doi.org/10.1515/foli-2017-0009
View in Google Scholar
Frey, B. S., Cueni, R. (2013). Why invest in art? The Economist’s Voice, 10(1), 1–6.
View in Google Scholar
Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. W: R. Borowiecki (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw (s. 56–65). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
View in Google Scholar
Ganczarek-Gamrot, A. (2014). Analiza szeregów czasowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
View in Google Scholar
Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
View in Google Scholar
Goetzmann, W., Renneboog, L., Spaenjers, C. (2011). Art and money. The American Economic Review, 101(3), 222–226. http://www.jstor.org/stable/29783743 (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Goryl, A., Jędrzejczak, Z., Kukuła, K., Osiewalski, J., Walkosz, A. (2000). Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Górka, J. (2012). Modele klasy Sign RCA GARCH. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (red.). (1996). Ekonometria. Oficyna Wydawnicza SGH.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (1999). Scoring logitowy w praktyce bankowej a zagadnienie koincydencji. Bank i Kredyt, 5, 57–63.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (2001). Modele i prognozy zmiennych w jakościowych finansach i bankowości. Oficyna Wydawnicza SGH.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (2002). Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne. W: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia (s. 101–111). Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (red.). (2010). Mikroekonometria. Wolters Kluwer Polska.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Difin.
View in Google Scholar
Gruszczyński, M. (2020). Financial microeconometrics. A research methodology in corporate fi ance and accounting. Springer.
View in Google Scholar
Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstw – model analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 76, 37–48.
View in Google Scholar
Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307–327.
View in Google Scholar
Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 306–310.
View in Google Scholar
Huterska, A., Zdunek-Rosa, E. (2016). Zastosowanie modelu probitowego i uciętego liniowego modelu prawdopodobieństwa do analizy kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu mWIG40. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(83), cz. 2, 121–130.
View in Google Scholar
Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
View in Google Scholar
Jajuga, K. (1998). Metoda analizy dyskryminacyjnej w przypadku zmiennych dyskretnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria t. 1, 765, 24–32.
View in Google Scholar
Jajuga, K. (red.). (2000). Metody ekonometryczne i statystyczne a analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
View in Google Scholar
Jajuga, K. (2002). Podstawy inwestowania na rynku papierów wartościowych. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
View in Google Scholar
Juszczyk, M. (2015). Powiązanie kondycji finansowej spółek giełdowych określonej syntetycznym miernikiem atrakcyjności inwestowania (TMAI) z kształtowaniem się kursów ich akcji. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 111, 81–95. https://doi.org/10.22630/eiogz.2015.111.36
View in Google Scholar
Kądziołka, K. (2021). Propozycja metody wspomagającej wybór miernika taksonomicznego na przykładzie oceny atrakcyjności giełd kryptowalut. Zeszyty Naukowe ZPSB „Firma i Rynek”, 1(59), 65–76. https://www.zpsb.pl/wp-content/uploads/2021/12/FIR_2021_260-6-KKadziolka-1.pdf?x71584 (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Kokczyński, B. (2019). Identyfikacja czynników wpływających na ocenę ryzyka kredytowego mikroprzedsiębiorstw (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
View in Google Scholar
Kolonko, J. (1980). Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
View in Google Scholar
Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74, 5–26. https://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2009_n74_s5.pdf (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Kompa, K., Witkowska, D. (2013). Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich. Zarządzanie i Finanse, 3(2), 33–50. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171313015 (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Kompa, K., Witkowska, D. (2014a). Indeks hedoniczny malarstwa polskiego dla najbardziej popularnych autorów na rynku aukcyjnym w latach 2007–2010. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, XLV(1), 7–26. https://doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2014.001
View in Google Scholar
Kompa, K., Witkowska, D. (2014b). Prices of paintings on Polish art market in years 2007–2010 – hedonic price index application. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13(3), 127–142. http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_13_3_2014.pdf (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Kompa, K., Witkowska, D. (2020). Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
View in Google Scholar
Kopczewska, K. (2007). Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN. CeDeWu.
View in Google Scholar
Kräussl, R., Elsland, N. van (2008, listopad). Constructing the true art market index: A novel 2-step hedonic approach and its application to the German art market. CFS Working Paper Series. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/25546/1/577545752.PDF (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Krzyśko, M. (1990). Analiza dyskryminacyjna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. https://www.researchgate.net/profile/Miroslaw-Krzysko/publication/292148698_Analiza_dyskryminacyjna/links/5d2cb463458515c11c3359ea/Analiza-dyskryminacyjna.pdf (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Kufel, T. (2010). Ekonometryczna analiza cykliczności procesów gospodarczych o wysokiej częstotliwości obserwowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
View in Google Scholar
Kuźnik, P. (2019). Efektywność inwestycyjna spółek a ocena ich kondycji ekonomiczno-finansowej (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
View in Google Scholar
Luszniewicz, A., Słaby, T. (2008). Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Łuniewska, M. (2012). Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Maddala, G. S. (2006). Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS. SPSS Polska.
View in Google Scholar
Mazur, A., Staniec, I., Witkowska, D. (1999). Klasyfikacja podmiotów gospodarczych według grup ryzyka kredytowego. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‚99 (s. 247– 258). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
View in Google Scholar
Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205–235.
View in Google Scholar
Mei, J., Moses, M. (2002). Art as an investment and the underperformance of masterpieces. American Economic Review, 92(5), 1656–1668. https://www.jstor.org/stable/3083271 (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Milo, W. (1990a). Nieliniowe modele ekonometryczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
View in Google Scholar
Milo, W. (1990b). Szeregi czasowe. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Osińska, M. (red.). (2007). Procesy STUR modelowanie i zastosowanie do finansowych szeregów czasowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
View in Google Scholar
Piasecki, K., Tomasik, E. (2013). Rozkłady stop zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego. Wydawnictwo edu-Libri.
View in Google Scholar
Piłatowska, M. (red.). (2002). Analiza szeregów czasowych na początku XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
View in Google Scholar
Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Difin.
View in Google Scholar
Renneboog, L., Spaenjers, C. (2013). Buying beauty: On prices and returns in the art market. Management Science, 59(1), 36–53. https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1580
View in Google Scholar
Rocznik KNF (2002). Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2002. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/uwagi_ogolne_02_2091.pdfD (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
Sawicki, Ł., Borowski, K. (2018). Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne. Difin.
View in Google Scholar
Sobczyk, M. (2010). Statystyka opisowa. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Sokołowski, A. (1985). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 203, 41–53.
View in Google Scholar
Stanimir, A., Błaczkowska, A. (2006). Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
View in Google Scholar
Strzelecka, A. (2017). Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny zdolności separacyjnej determinant efektywności technicznej szpitali. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 113, 457–467. https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z113/Strzelecka.pdf (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
Styś, D. (2019). Identyfi acja czynników wpływających na stopy zwrotu spółek z indeksu Dow Jones Industrial Average (praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej). Uniwersytet Łódzki.
View in Google Scholar
Suchecki, B. (red.). (2010). Ekonometria przestrzenna: metody i modele analizy danych przestrzennych. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Szulc, E., Wleklińska, D. (2021). Przestrzenno-czasowa analiza powiązań rynków papierów wartościowych z uwzględnieniem odległości ekonomicznej vs. geograficznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. https://doi.org/10.12775/978-83-231-4639-1
View in Google Scholar
Tarczyńska-Łuniewska, M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk.
View in Google Scholar
Tarczyńska-Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Tarczyński, W. (1994). Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. Przegląd Statystyczny, 3, 275–300.
View in Google Scholar
Tarczyński, W. (1995). O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych. Przegląd Statystyczny, 42(1), 91–106.
View in Google Scholar
Tarczyński, W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz. II. Wydawnictwo Placet.
View in Google Scholar
Tarczyński, W., Łuniewska, M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Wydawnictwo Placet.
View in Google Scholar
Tarczyński, W., Witkowska, D., Kompa, K. (2013). Współczynnik beta. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Pielaszek Research.
View in Google Scholar
Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41(1), 99–128. https://www.bankandcredit.nbp.pl/content/2010/01/bik_01_2010_05_art.pdf
View in Google Scholar
Triplett, J. (2006). Handbook on hedonic indexes and quality adjustments in price indexes: Special application to information technology products. Van Haren Publishing/OECD Publishing.
View in Google Scholar
Urbanek, M. (1995). Klasyfikacja i selekcja wskaźników finansowych. W: E. Nowak, M. Urbanek (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych (s. 113–123). Norbertinum.
View in Google Scholar
Welfe, A. (1995). Ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Welfe, W. (2010). Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
View in Google Scholar
Węgrzyn, T. (2013). Dobór spółek do portfela z wykorzystaniem wskaźników finansowych i ich względnego tempa przyrostu. Analiza w latach 2001–2010. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 174, 63–74.
View in Google Scholar
Wiśniewski, J. W. (2009). Mikroekonometria. Wydawnictwo Naukowe UMK.
View in Google Scholar
Wiśniewski, J. W. (2015). Microeconometrics in business management. Wiley.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (1997). Analiza wniosków kredytowych za pomocą algorytmu wstecznej propagacji błędu. W: Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Finansowa (s. 235–242). CIR-12’97.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (1999a). Porównanie wyników klasyfikacji przedsiębiorstw za pomocą liniowej funkcji dyskryminacji i sztucznych sieci neuronowych. W: J. Lewandowski (red.), Materiały Konferencyjne VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi (s. 775–785). Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (1999b). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. INTRO-GRAPH.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2000). Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej/Wydawnictwo Menadżer.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2002). Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (red.). (2004). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo AND Adam Domagała.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2012). Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania. Wolters Kluwer Polska.
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2014). An application of hedonic regression to evaluate prices of Polish paintings. International Advances in Economic Research, 20(3), 281–293. https://doi.org/10.1007/s11294-014-9468-x
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2016a). Evaluation of the individual hedonic art price indexes for the Polish painters representing the auction market in Poland. Transformations in Business & Economics, 15(2(38)), 61–73. http://www.transformations.knf.vu.lt/38/article/eval
View in Google Scholar
Witkowska, D. (2016b). Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
View in Google Scholar
Witkowska, D., Kuźnik, P. (2019). Does fundamental strength of the company infl e its investment performance? Dynamic Econometric Models, 19, 85–96. https://doi.org/10.12775/DEM.2019.005
View in Google Scholar
Witkowska, D., Staniec, I. (2000). Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców za pomocą wybranych metod klasyfikacji. Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania, Mielno 2000, 349–356.
View in Google Scholar
Witkowska, D., Staszak, M. (2021). Metody doboru spółek do portfela. Analiza porównawcza ich skuteczności w odniesieniu do spółek notowanych na GPW w latach 2002–2019. W: S. Franek, A. Adamczyk (red.), Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki (s. 119–132). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
View in Google Scholar
Witkowska, D., Witkowska, J. (1997a). Analiza sieci dystrybucji produktów chemii gospodarczej i spożywczej w Łodzi. Studia Prawno-Ekonomiczne, LV, 247–259.
View in Google Scholar
Witkowska, D., Witkowski, J. (1997b). Analiza sieci dystrybucji produktów spożywczych i chemicznych w miastach województwa łódzkiego (bez Łodzi). Studia Prawno-Ekonomiczne, LVI, 311–323.
View in Google Scholar
Witkowska, D., Kompa, K., Staszak, M. (2021). Indicators for the efficient portfolio construction. The case of Poland. Procedia Computer Science, 192, 2022–2031. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.08.208
View in Google Scholar
Witkowska, D., Matuszewska, A., Kompa, K. (2012). Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW.
View in Google Scholar
Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Wydawnictwo C.H. Beck.
View in Google Scholar
Zeliaś, A. (1991). Ekonometria przestrzenna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
View in Google Scholar
Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
View in Google Scholar
Zieliński, W. (1997). Wybrane testy statystyczne. Fundacja „Rozwój SGGW”.
View in Google Scholar
https://gpwbenchmark.pl/karta-indeksu?isin=PL9999999987#Portfolio (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://grupadino.pl/wp-content/uploads/2019/03/RS_2018_Grupa_Grupa_Dino_Polska_Sprawozdanie_Finansowe.pdf (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://ir.enea.pl/pr/427942/skonsolidowany-raport-roczny-rs-2018 (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://ir.energa.pl/pr/426660/skonsolidowane-wyniki-finansowe-za-2018-rok (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://kghm.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/raporty-finansowe (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://ovostar.ua/uploads/investors/files/5e8ecb114fb54.pdf (dostęp 14.04.2020).
View in Google Scholar
https://pl.investing.com/equities/aviva-historical-data (dostęp 18.05.2022).
View in Google Scholar
https://raportzintegrowany2018.orlen.pl/pl/skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
http://test2.wawel.com.pl/relations.php/pl/raporty/raporty-okresowe.html (dostęp 14.04.2020).
View in Google Scholar
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-statystyczny-nr-92020,4,104.html (dostęp 20.12.2020).
View in Google Scholar
https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (dostęp 23.11.2019).
View in Google Scholar
https://www.ambra.com.pl/assets/RI/Raporty/okresowe/20182019/AMBRA_raport_roczny_2018-2019.pdf (dostęp 14.04.2020).
View in Google Scholar
https://www.cdprojekt.com/pl/wp-content/uploads-l/2019/03/2018_rs_spraw_finansowe.pdf (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://www.cezpolska.pl/pl/cez-w-polsce/raporty-roczne (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/Materialy-do-pobrania?rok=2018 (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://www.GPW.pl oraz opracowanie własne na podstawie informacji z bazy danych EMIS (dostęp 30.05.2020).
View in Google Scholar
https://www.kernel.ua/wp-content/uploads/2019/10/Kernel_FY2019_Annual_Report_.pdf (dostęp 07.04.2020).
View in Google Scholar
https://www.lppsa.com/wp-content/uploads/2019/04/GK-LPP-skonsolidowany-roczny-raport-za-2018-rok.pdf (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://www.stockwatch.pl/gpw/indeks/wig-spozyw,sklad.aspx (dostęp 14.04.2020).
View in Google Scholar
https://www.stooq.pl (dostęp 18.05.2022).
View in Google Scholar
https://www.tauron.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe (dostęp 16.05.2020).
View in Google Scholar
https://ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe/raporty-roczne/2019 (dostęp 14.04.2020).
View in Google Scholar
Zgodnie z Komunikatem Prorektora UŁ ds. nauki dotyczącym systemu ScienceON od 15.09.2023 r. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego wprowadza dane o wszystkich publikacjach wydanych przez siebie...