The financial market information effectiveness in selected countries of the European Union

Achelis S.B., Analiza techniczna od A do Z, Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa 1998.

Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Aharony J., Swary I., Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders’ Returns: an empirical analysis, „The Journal of Finance” 1980, vol. 35, issue 1, March.

Akella S.R., Chen S., Interest Rate Sensitivity of Bank stock Returns: specification effects and structural changes, „The Journal of Financial Research” 1990, vol. 13, no. 2.

Alexander S., Price Movements in Speculative Markets: trends or random walks, „Industrial Management Review” 1961, vol. 2, no. 2, May.

Al-Kaber M., Rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.

Al-Kaber M., Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2010.

Al-Kaber M., Struktura funkcjonalna rynku kapitałowego i jego rozwój w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.

Andritzky J.R., Bannister G.J., Tamirisa N.T., The Impact of Macroeconomic Announcements on Emerging Market Bonds, „Emerging Markets Review” 2007, vol. 8.

Banz R., The Relationship between Return and Market Value of Common Stock, „The Journal of Financial Economic” 1981, vol. 9, issue 1, March.

Basu S., Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: a test of efficient market hypothesis, „The Journal of Finance” 1977, vol. 32, issue 3, June.

Bączyk M., Koziński M.H., Michalski M., Pyzioł W., Szumański A., Weiss I., Papiery wartościowe, stan prawny na 1 stycznia 2000 r., Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.

Bednarczyk J.L. (red.), Stopy procentowe a gospodarka. Eseje z teorii i polityki stóp procentowych, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.

Bereza S., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Związek Banków Polskich, Warszawa 1992.

Berry T.D., Howe K.M., Public Information Arrival, „Journal of Finance” 1994, vol. 49.

Będkowska-Sójka B., Intraday CAC40, DAX and WIG20 Returns When the American Macro News Is Announced, „Bank i Kredyt” 2010, nr 41.

Będkowska-Sójka B., Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych. Analiza danych śróddziennych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.

Bień W. (red.), Rynki kapitałowe, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Bień W., Bień A., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.

Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.

Blinder A.S., Bankowość centralna w teorii i praktyce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2001.

Borowski A., Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumentów pochodnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.

Borges M.R., Efficient market hypothesis in European Stock markets, „The European Journal of Finance” 2010, vol./issue 16–7&8.

Brzeszczyński J., Gajdka J., Performance of High Dividend Yield Investment Strategy on the Polish Stock Market 1997–2007, „Investment Management and Financial Innovations” 2008, vol. 5, issue 2.

Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa 2002.

Brzeszczyński J., Kutan A.M., Public Information Arrival and Investor Reaction During a Period of Institutional Change: an episode of early years of a newly independent central bank, „Journal of Comparative Economics” 2015, vol. 43.

Brzeszczyński J., Gajdka J., Kutan A.M., Does Central Bank Communication Matter in Emerging European Markets? Evidence from Poland, SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2495791, s. 1–55, (https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2495791).

Brzeszczyński J., Gajdka J., Kutan A.M., Investor Response to Public News, Sentiment and Institutional Trading in Emerging Markets: a review, „International Review of Economics and Finance” 2015, vol. 40.

Brzoza-Brzezina M., Korzyści z publikacji projekcji makroekonomicznych i ścieżki stóp procentowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2008, nr 12.

Buczek S., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.

Buczek S., Od teorii rynków efektywnych do finansów behawioralnych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2004, nr 8.

Buttner D., Hayo B., EMU-related News and Financial Markets in the Czech Republic, Hungary and Poland, „Applied Economics” 2012, vol. 44.

Charest G., Dividend Information, Stock Returns, and Market Efficiency II, „The Journal of Financial Economics” 1978, vol. 6, issue 2/3, June–September.

Cieślak A., Behawioralna ekonomia finansowa. Modyfikacja paradygmatów funkcjonujących w nowoczesnej teorii finansów, „Materiały i Studia” 2003, z. 165.

Ciżkowicz P., Inflacja, inwestycje, polityka pieniężna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

Cukierman A., Meltzer A., The Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion and Asymmetric Information, „Econometrica” 1986, vol. 54, no. 5.

Culbertson J.M., The Term Structure of Interest Rates, „The Quarterly Journal of Economics” 1957, November.

Cutler D.M., Poterba J.M., Summers L.H., What Moves Stock Prices, „Journal of Portfolio Management” 1989, vol. 15.

Czapiewski P., Niedziółka P., Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięciolecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Czogała A., Kot A., Sawicka A., Inflation expectations of Polish entrepreneurs. Does the central bank Communications matter?, materiały z konferencji „Central Bank Transparency and Communication: Implications for Monetary Policy”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2005.

Dacewicz T., Radkowska E., Terminowa struktura stóp procentowych, „Nasz Rynek Kapitałowy” 1999, nr 8.

Damodaran A., Investment Valuation: tools and techniques for determining the value of any asset, John Wiley & Sons, New York 2002.

De Bondt W.F.M., Thaler R.H., Further Evidence on Investor Overreactions and Stock Market Seasonality, „The Journal of Finance” 1987, vol. 42, issue 3.

Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.

Dębski W., Akcje, obligacje i ich wycena, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. 3 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. 5 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Dilen H., Nillson J., Transparency, Uncertainty and Monetary Policy, Reserve Bank of New Zeland, Monetary Policy under uncertainty workshop, June 1998.

Dimson E. (ed.), Stock Market Anomalies, Cambridge University Press, Cambridge 1988.

Dimson E., Marsh P., An Analysis of Brokers’ and Analysts’ Unpublished Forecasts of UK Stock Returns, „The Journal of Finance” 1984, vol. 39, issue 5, December.

Dobek-Ostrowska B. (red.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

Dolley J., Characteristics and Procedure of Common Stock split-ups, „Harvard Business Review” 1933.

Domański C. (red.), Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka: otwarte fundusze emerytalne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Dubisz J., Olejniczak Z., Inwestycje kapitałowe: ryzyko, wycena i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2003.

Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Omega-Praksis, Łódź–Spała 1999.

Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Dziwok E., Krzywa dochodowości. Metody konstrukcji i zastosowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.

Dziwok E., Znaczenie procentowych instrumentów pochodnych rynku pieniężnego w polityce banku centralnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.

Ehrmann M., Fratzscher M., Purdah – on the rationale for central bank silence around policy meetings, „Working Paper Series” 2008, no. 868, February.

Elton E., Gruber M., Das S., Hlavka M., Efficiency with Costly Information: a reinterpretation of evidence from managed portfolios, „The Review of Financial Studies” 1993, vol. 6, issue 1.

Fabozzi F.J., Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa 2000.

Fama E., The Behaviour of Stock Market Prices, „The Journal of Business” 1965, vol. 38, no. 1, January.

Fama E., Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work, „The Journal of Finance” 1970, vol. 25, no. 2, May.

Fama E., French K., Permanent and Temporary Components of Stock Prices, „The Journal of Political Economy” 1988, vol. 96, no. 2, April.

Fama E., Fisher L., Jensen M., Roll R., The Adjustment of Stock Prices to New Information, „The International Economic Review” 1969, vol. 10, no. 1, February.

Feder-Sempach E., Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011.

Fedorowicz Z., Stopa procentowa w gospodarce rynkowej, „Materiały i Studia” 1991, z. 21.

Fedorowicz Z., Teorie pieniądza, wyd. 2, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993.

Fierla A., Opcje akcji. Nowy instrument polskiego rynku kapitałowego, Monografie i opracowania 422, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.

Filipowicz E., Ocena reakcji stóp zwrotu akcji wybranych spółek na zmiany stopy referencyjnej z wykorzystaniem warunkowej analizy zdarzeń, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.

Fischer D.E., Jordan R.J., Security Analysis and Portfolio Management, Prentice Hall 1991.

Flannery M.J., Protopapadakis A.A., Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns, „The Review of Financial Studies Summer” 2002, vol. 15.

Gajdka J., Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Podstawowe podejścia i koncepcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Gajdka J., Pietraszewski P., Wzrost gospodarczy a ceny akcji, [w:] D. Zarzecki (red.), Narzędzia zarządzania finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, Szczecin 2014, s. 399–408.

Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.

Galdi P., Bond Index Rules & Definitions – general calculation methodology & classification scheme, Merill Lynch, 12 October 2000.

Gardner M.J., Mills D.L., Managing Financial Institutions: an asset/liability approach, Dryden Press, Chicago 1988.

Godl M., Kleinert J., Interest Rate Spreads in the Eurozone: fundamentals or sentiments?, „Review of World Economics” 2016, vol. 152, issue 3.

Gogół A., Stopa procentowa – próba ujednolicenia pojęciowego, „Working Papers”, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2003 Warszawa 2003.

Golec N., Ressel E., Rynek obligacji: wprowadzenie, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.

Grąt A., Ryzyko stopy procentowej i instrumenty służące zabezpieczeniu się przed nim, „Materiały i Studia” 1999, z. 85.

Grotowski M., Wyroba K., Efektywność informacyjna polskiego rynku walutowego – analiza wstępna, „Bank i Kredyt” 2004, nr 1.

Grunwald P., Myung L.J., Pitt M. (ed.), Advances in Minimum Description Length: Theory and Applications, MIT Press, Cambridge 2005.

Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o., Kraków 2006.

Gurgul H., Wójtowicz T., The Impact of US Macroeconomic News on the Polish Stock Market. The importance of company size to information flow, „Central European Journal of Operations Research” 2014, vol. 22, issue 4.

Hahn V., Transparency in Monetary Policy: a Survey, „Ifo Studien” 2002, Jg. 48, Nr 3.

Haldane A.G., Read V., Monetary Policy Surprises and the Yield Curve, Bank of England „Working Paper” 106, London 2000.

Hanousek J., Kocenda E., Kutan A.M., The Reaction of Asset Prices to Macroeconomic Announcements in New EU Markets: evidence from intraday data, „The Journal of Financial Stability” 2009, vol. 5, issue 2.

Hicks J.R., Value and Capital, Oxford University Press, London 1946.

Ippolito R., Efficiency with Costly Information: a study of mutual fund performance 1965–1984, „The Quarterly Journal of Economics” 1989, vol. 104, issue 1.

Issing O., Communication, Transparency, Accountability: monetary policy in the twenty-first century, „Federal Reserve Bank of St. Louis Review” 2005, vol. 87, no. 2.

Jackowicz K., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej, Metoda duracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Jaffe J., Special Information and Insider Trading, „The Journal of Business” 1974, vol. 47.

Jajuga K. (red.), Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.

Jajuga K., Elementy nauki o finansach, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 3 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. 2 uakt., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.

Jaworski W.L., Krzyżkiewicz A., Kosiński B., Banki: rynek, operacje, polityka, wyd. 7 rozszerz. i zaktualiz., Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1998.

Jensen M., The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964, „The Journal of Finance” 1967, vol. 23, no. 2.

Jurek W. (red.), Prace z ekonometrii finansowej, Zeszyty Naukowe 18, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.

Kaketsis A., Sarantis N., The Effects of Monetary Policy Changes on Market Interest Rates in Greece: an event study approach, „International Review of Economics and Finance” 2006, vol. 15.

Kalinowski M. (red.), Rynki finansowe w warunkach kryzysu, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.

Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.

Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce otwartej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kendall M., The Analysis of Economic Time Series. Part I: prices, „The Journal of the Royal Statistical Society” 1953, vol. 116, issue 1.

Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.

Kiedrowska M., Marszałek P., Bank centralny i stabilność finansowa, „Bank i Kredyt” 2003, nr 6.

Kliber P., Estymacja struktury terminowej stóp procentowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2009, nr 40(1).

Kokoszczyński R., Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, „Materiały i Studia” 1999, z. 91.

Kolb R.W., Wszystko o instrumentach pochodnych, WIG Press, Warszawa 1997.

Kopycińska D. (red.), Polityka gospodarcza państwa, Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

Kopycińska D. (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Wydawnictwo Printgroup, Szczecin 2008.

Korenik D. (red.), „Finanse i Rachunkowość” Seminarium doktorantów edycja VIII Zeszyty Naukowe 32, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Krzywda M., GPW – Giełda Papierów Wartościowych w praktyce: podstawy inwestowania na GPW wyjaśnione po ludzku, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, b.m.w. 2006.

Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.

Kuttner K., Posen A., Inflation, Monetary Transparency and G3 Exchange Rate Volatility, Report 00–6, Institute for International Economics, Washington DC 2000.

Lonie A.A., Abeyratna G., Power D.M., Sinclair C.D., The Stock Market Reaction to Dividend Announcement – a UK study of complex market signals, „The Journal of Economic Studies” 1996, vol. 23, issue 1.

Lucas R.E., Asset Prices in an Exchange Economy, „Econometrica” 1978, November.

Luenberger D.G., Teoria inwestycji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Lutz F.A., The Structure of Interest Rates, „The Quarterly Journal of Economics” 1940, vol. 55 (1).

Łon E., Wróżenie z rynku, „Gazeta Bankowa”, 14–20 sierpnia 2006.

Łuniewska M., Ekonometria finansowa: analiza rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Mackiewicz-Łyziak J., Wiarygodność banku centralnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Malkiel B., The Efficient Market Hypothesis and Its Critics, „The Journal of Economic Perspectives” 2003, vol. 17, no. 1, Winter.

Mamcarz H., Swapy procentowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2000.

Marins J.T.M., Vicente J.V.M., Do The Central Bank Actions Reduce Interest Rate Volatility, „Economic Modelling” 2017, vol. 65.

McCallum B.T., Credibility and Monetary Policy, „NBER Working Paper” 1984, no. 1490.

McQueen G. i Roley V.V., Stock Prices, News, and Business Conditions, „Review of Financial Studies” 1993, vol. 6.

Meredyk K., Ekonomia ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2007.

Mikułowski Pomorski J., Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, „Euro-limes” 2004, nr 1(4), marzec, www.euro-limes.ae.krakow.pl (dostęp: 12.05.2011).

Modigliani F., Sutch R., Innovations in Interest Rate Policy, „American Economic Review” 1966, vol. 56, no. 1/2 (Mar. 1).

Morawska H., Truszkowski J., Finansowe instrumenty pochodne. Ryzyko, wycena i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Mucha M.Z., Teoria oczekiwań. Analiza empiryczna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.

Nasseh A., Strauss J., Stock Prices and Domestic and International Macroeconomic Activity: a cointegration approach, „The Quarterly Review of Economics and Finance” 2000, vol. 40.

Newman P. , Milgate M., Eatwell J., The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, repr. with corr., Macmillan, London 1994.

Nicholson F., Price-Earnings Ratios, „Financial Analysts Journal” 1960.

Niederhoffer V., Osborne M., Market Making and Reversals on the Stock Exchange, „The Journal of American Statistical Association” 1966, vol. 61, no. 316.

Ostrowska E., Rynek kapitałowy: funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

Pakosz B. (red.), Słownik wyrazów obcych, wyd. 25 popr. i uzup., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.

Panfil M., Szablewski A. (red.), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.

Pawłowicz L., Wierzba R., Bankowość wobec procesów globalizacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2003.

Perepeczo A., Analiza zdarzenia i jej zastosowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 33, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.

Perez K., Ziarko-Siwek U. (red.), Inwestycje finansowe, wyd. 2 zmien. i uzup., Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011.

Perz P., Sztuka inwestowania: analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 2008.

Peters E. E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.

Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Polański Z., Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej, „Bank i Kredyt” 1998, nr 6.

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Proniewski M., Niedźwiedzki A., Giełda papierów wartościowych w Warszawie – ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2009.

Przekota G., Szczepańska-Przekota A., Analiza empiryczna efektywności polskiego rynku akcji, Ośrodek Analiz Statystycznych, Warszawa 2008.

Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Funkcjonowanie rynku pieniężnego i kapitałowego, Zeszyty Naukowe 52, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.

Pyka I. (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, wyd. 3 uzup., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.

Reinganum M., A Misspecification of Capital Asset Pricing: empirical anomalies based on earnings yields and market values, „The Journal of Financial Economics” 1981, no. 9.

Reluga M. (red.), Dobre chęci to nie wszystko, „Makroskop” 2005, nr 12, http://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (dostęp: 23.10.2011).

Reluga M. (red.), Krajobraz we mgle, „Makroskop” 2004, nr 8, http://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (dostęp: 23.10.2011).

Reluga M. (red.), Na tropie stóp RPP, „Makroskop” 2008, nr 10, http://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (dostęp: 23.10.2011).

Reluga M. (red.), Wciąż daleko od OK., „Makroskop” 2004, nr 7, http://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (dostęp: 23.10.2011).

Rembeza J., Przekota P., Wpływ stóp procentowych na wartość indeksu giełdowego WIG, „Bank i Kredyt” 2008, nr 8.

Roberts H., Statistical versus Clinical Prediction of the Stock Market, Unpublished manuscript, Center for Research in Security Prices, University of Chicago, 1967.

Roley V.V., Sellon G.H., Monetary Policy Actions and Long Term Interest Rates, Federal Reserve Bank of Kansas City, „Economic Review” 1995, vol. Q4.

Rosenberg B., Reid K., Lanstein R., Persuasive Evidence of Market Inefficiency, „The Journal of Portfolio Management” 1985, vol. 11(3).

Ross S.A. Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.

Rozeffa M. i Zamana M., Market Efficiency and Insider Trading: new evidence, „The Journal of Business” 1988, vol. 1, issue 1, January.

Rozkrut M., Rybiński K., Sztaba L., R. Szwaja, Quest for Central Bank Communications: does it pay to be „talkative”?, „European Journal of Political Economy” 2007, vol. 23, no. 1.

Rutkowska K., Fenomen bąbli spekulacyjnych, „Noble Funds Market Review” 2010, nr 3.

Rybiński K., Wpływ polityki pieniężnej na proces dezinflacji w Polsce, „Bank i Kredyt” 2000, nr 7–8.

Schiller R.J., McCulloch J.H., The Term Structure of Interest Rates, „NBER Working Paper” 1987, no. 2341.

Serwa D., Do Emerging Financial Markets React to Monetary Policy Announcements? evidence from Poland, „Applied Financial Economics” 2006, vol. 16.

Serwa D., Szymańska M., Reakcje rynków finansowych na szoki w polityce pieniężnej, „Bank i Kredyt” 2004, nr 6.

Shmilovici A., Alon-Brimer Y., Hauser S., Using a Stochastic Complexity Measure to Check the Efficient Market Hypothesis, „Computational Economics” 2003, vol. 22.

Simons K., Value at Risk – new approaches to risk management, Federal Reserve Bank of Boston, IX/X 1996.

Sinkey J.F. Jr, Commercial Bank Financial Management In the Financial Services Industry, Macmillan Publishing Company, New York 1992.

Siudek T. (red.), Wybrane zagadnienia z finansów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.

Sławiński A., Krzywa dochodowości, „Materiały i Studia” 1996, z. 62.

Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Sopoćko A., Giełda Papierów Wartościowych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.

Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, wyd. 2 zmien., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Soros G., Alchemia finansów, czyli jak zrozumieć rynek, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996.

Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Przejrzystość banków centralnych we wspieraniu stabilności finansowej, „Bank i Kredyt” 2006, nr 11–12.

Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, „Materiały i Studia” 2006, z. 200.

Starzeński O., Analiza rynków finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.

Stattman D., Book Values and Expected Stock Returns, Unpublished MBA Honors Paper, University of Chicago, Chicago 1980.

Stiglitz J.E., Information and the Change in Paradigm in Economics, „The American Economic Review” 2002, vol. 92, no. 3.

Szeląg K., Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro – kluczowe elementy i zasady, „Materiały i Studia” 2003, z. 162.

Szrama M., Instrumenty rynku finansowego: praktyczny poradnik z przykładami, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.

Szydło S., Wybrane zagadnienia teorii i praktyki stopy procentowej, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2005.

Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, wyd. 1 scal., Warszawa 1999.

Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.

Szyszka A., Efektywność rynku kapitałowego a motywacja inwestorów do poszukiwania i analizy informacji, „Nasz Rynek Kapitałowy” 2000, nr 12.

Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Ślepaczuk R., Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku, „e-Finanse” 2006, nr 1.

Śliwa J., Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2011.

Świętoń M., Terminowa struktura dochodowości skarbowych papierów wartościowych w Polsce w latach 1998–2001, „Materiały i Studia” 2002, z. 150.

Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Nowa koncepcja analizy portfelowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Tarczyński W., Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.

Tarczyński W., Próba badania efektywności rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Folia Oeconomica Stetinensia” 1999, t. 5.

Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.

Tarczyński W., Zarzecki D. (red.), Finanse 2009 – teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe nr 550, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.

Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa [instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem], Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.

Tarkka J., Mayes D., The Value of Publishing Official Central Bank Forecasts, „Discussion Paper”, no. 22/99, Bank of Finland, Helsinki 1999.

Tokic D., Explaining US Stock Market Returns from 1980 to 2005: Implications for the next 25 years, „The Journal of Asset Management” 2005, vol. 6, no. 6.

Vaughan E.J., Vaughan T.M., Fundamentals of Risk and Insurance, seventh edition, John Willey&Sons, New York–Chichester–Brisbane–Toronto–Singapore 1996.

Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, stan prawny na 1 października 2011 r., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Waluś W., Baryło M., Inżynieria finansowa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.

Wąsowski W., Odsetki w banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa 2000.

Wilett A.H., The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1951.

Winkler B., Which Kind of Transparency? On the need for clarity in monetary policy-making, „ECB Working Papers” 2000, no. 26, August.

Witkowski J., Rola statystyki we współczesnym świecie, „Wiadomości Statystyczne” 2010, nr 2(585).

Włodarczyk T., Wpływ wypowiedzi i komentarzy członków Rady Polityki pieniężnej na krzywą dochodowości. Badanie półsilnej efektywności informacyjnej rynku kontraktów FRA i swapów procentowych, „Bank i Kredyt” 2008, t. 39, nr 2.

Włodyka S. (red.), Prawo papierów wartościowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Womack K., Do Brokerage Analysts’ Recomendations Have Investment Value?, „The Journal of Finance” 1996, vol. 51, issue 1, March.

Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, wyd. 4, Wydawnictwo P.B. Absolwent, Łódź 2001.

Yamarone R., Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik inwestora. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Zaremba A., Giełda: podstawy inwestowania, wyd. 2 rozszerz., Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

Zarzecki D. (red.), Narzędzia zarządzania finansami, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.

Zarzecki J. (red.), Finanse, wyd. 2 uakt. i poszerz., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003.

Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 10, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1997.

Ziarko-Siwek U., Efektywność informacyjna rynku finansowego w Polsce, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005.

Ziarko-Siwek U., Kamiński M., Empiryczna weryfikacja teorii oczekiwań terminowej struktury stóp procentowych w Polsce, „Materiały i Studia” 2003, z. 159.

Zielonka P., O przewidywaniu cen akcji: od analizy fundamentalnej do finansów behawioralnych, „Materiały i Studia” 2000, z. 105.

Zielonka P., Tyszka T., Nowoczesne finanse: efektywność rynku czy finanse behawioralne?, „Bank i Kredyt” 1999, nr 11.

Żebruń A., Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

http://blogi.bossa.pl/2012/07/05/najwieksze-oszustwo-w-historii (dostęp: 1.02.2016)

www.bankmillennium.pl/pl/przedsiebiorstwa/produkty-skarbowe/transakcja-zamiany-irs/ (dostęp: 1.03.2012)

www.bankofengland.co.uk (dostęp: 23.10.2011)

www.cnb.cz (dostęp: 1.08.2018)

www.ecb.int/ecb/orga/transparency/html/index.en.html (dostęp: 23.10.2011)

www.edustat.com.pl/statpubl.html?nr=1 (dostęp: 23.10.2011)

www.gpw.pl (dostęp: 1.02.2014)

www.londonstockexchange.com, (dostęp: 23.10.2011)

www.nbp.pl (dostęp: 23.10.2011)

www.pse.cz (dostęp: 23.10.2011)

https://www.reuters.com/article/czech-pribor/czech-banking-association-says-to-stop-calculating- pribid-idUSA5N0RV02D20150318, (dostęp: 1.08.2018)

https://www.theice.com/index (dostęp: 1.08.2018)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. Dz.U. 2018.395 j.t.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz.U. 2017.1577 j.t.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. Dz.U. 2017.1768 j.t.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Dz.U. 2018.483

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Dz.U. 2017.277 j.t.

Bank of England, The transmission mechanism of monetary Policy, London, 1999, http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Documents/pdf/Montrans.pdf (dostęp: 23.10.2011).

Barclays Capital, P. Ghezzi, E. Levy-Yeyati, Advanced Emerging Markets: the road to graduation, „Emerging Markets Research”, October 2010, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1755755 (dostęp: 23.10.2011).

BIS, Report of the Working Group on Transparency and Accountability, 1998, http://www.bis.org/publ/othp01b.pdf (dostęp: 23.10.2011).

European Central Bank, Transparency, www.ecb.int/ecb/orga/transparency/html/index.en.html (dostęp: 23.10.2011).

„Gazeta Wyborcza”, wydania z lat 2004–2017. GUS, Informator GUS 2009, Warszawa 2009.

Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu Wibid i Wibor, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Kodeks_Postepowania_Uczestnikow_Fixingu_WIBID_i_WIBOR.pdf (dostęp: 1.08.2018).

Measurement of Banks’ Exposure to Interest Rate Risk. Consultative Proposal by the Basle Committee on Banking Supervision, Basle, April 1993.

Portal Edukacyjny Statystyki Publicznej, http://www.edustat.com.pl/statpubl.html?nr=1 (dostęp: 23.10.2011).

„Puls Biznesu”, wydania z lat 2004–2017.

Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Regulamin_Stawek_Referencyjnych_WIBID_i_WIBOR.pdf (dostęp: 1.08.2018).

Report of the Working Group on Transparency and Accountability, 1998, http://www.bis.org/publ/othp01b.pdf (dostęp: 23.10.2011).

Reuters Eikon, baza danych.

Rules for Reference Banks and the Calculation (Fixing) of Reference Interest Rates (PRIBID and PRIBOR), http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/financial_markets/regulations/download/PRIBOR_rules_06_en.pdf (dostęp: 1.08.2018).

„Rzeczpospolita”, wydania z lat 2004–2017.

Downloads

Download data is not yet available.